Estrategia de trading para el EURUSD con tasa de ganancias del 66%

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Estrategia de trading para el EUR/USD con tasa de ganancias del 66%

En este artículo vamos a explicar una estrategia de trading para el par EUR/USD muy simple basada en una formación de precios que parece producirse con cierta frecuencia en los gráficos y que además parece que puede proporcionar señales de compra y venta bastante confiables en la dirección de la tendencia dominante.

El «descubridor» de esta estrategia ha decidido llamar a esta formación como «Dos pasos hacia atrás un paso adelante«, o 2-1 para abreviar, como una variación humorística de la conocida frase «dos pasos adelante, un paso atrás», lo que significa avanzar con contratiempo, pero avanzar pese a todo.

La estrategia se aplicó inicialmente en gráficos diarios aunque probablemente también puede probarse en otros marcos de tiempo.

Primero vamos a mostrar algunos ejemplos de la formación y luego vamos a presentar los resultados de una prueba de backtesting inicial realizada por el autor para comprobar los posibles resultados que podría tener con la estrategia.

Descripción de la formación y sus señales

Para esta estrategia lo único que requerimos es un gráfico de precios del par EUR/USD con un marco de tiempo diario (D1) y paciencia para encontrar la formación que nos dará las señales de compra y venta.

La formación es simple y consiste primero en una tendencia, ya sea alcista o bajista (parece funcionar igual de bien en ambos tipos de tendencia) en la cual se produce un retroceso del precio con una duración de dos barras. Una vez que tenemos este patrón, parece que hay una mayor probabilidad de que en el siguiente día se produzca una reanudación de la tendencia. En el caso de una tendencia alcista, deberíamos tener una barra alcista, y en el caso de una tendencia bajista la barra en cuestión debería ser bajista. Por supuesto que esta no es una regla absoluta y como sabe cualquier trader con experiencia, una tendencia puede mantenerse por muchos días, por lo que siempre debemos usar un stop loss para limitar las pérdidas y no terminar atrapados en la dirección opuesta de una tendencia fuerte.

En la versión inicial de la estrategia, el operador abre una posición en la apertura del día que sigue al segundo día del retroceso del precio (en la barra que sigue a la segunda barra de la corrección del mercado), y luego cierra la posición en el momento del cierre de ese mismo día.

Esta estrategia de trading para el EUR/USD parece funcionar según el principio – señalado por el eminente analista técnico W.D Gann, de que hay un mundo de diferencia entre dos y tres. Según Gann, tres días consecutivos al alza o a la baja es una señal fuerte de una posible reversión del mercado. Dado que las reversiones son raras, esto lógicamente significa que dos días seguidos a la baja o al alza es más probable que indiquen una continuación de la tendencia.

Al margen de la consideración teórica, en el gráfico que se muestra a continuación se presentan ejemplos de la formación que deberían aclarar lo que tratamos de describir con palabras.

Gráfico D1 del par EUR/USD con una tendencia alcista en donde aparecen varias señales de esta metodología de negociación. Plataforma MT4 del broker Forex4you

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En la imagen anterior podemos ver una tendencia alcista y luego una serie de patrones 2-1. Como se puede ver, los precios comienzan a subir y luego forman un patrón de candelas estrella fugaz (shooting star), después del cual se produce un retroceso del precio en el punto A; este retroceso dura dos días en donde la tendencia es bajista. Entonces de acuerdo con las reglas para esta estrategia, deberíamos ver una reanudación de la tendencia alcista al día siguiente. En el caso de A esto realmente sucede y el «tercer» día, que está marcado con un círculo, es fuertemente alcista. Si hubieramos optado por operar en esta candela abriendo una posición de compra en la apertura y cerrando la operación en el momento del cierre de la misma candela, podríamos haber obtenido alrededor de 80 pips de ganancias.

El mercado continúa subiendo más hasta que llegamos al siguiente retroceso del precio y la segunda señal en B. Una vez más, el mercado realiza una corrección que tiene una duración de dos días, antes de subir al tercer día, como predice esta estrategia.

A continuación, hay varios retrocesos adicionales a medida que los precios continúan subiendo más, hasta el nivel de 1.39, pero ninguno dura dos días consecutivos, por lo que no califican como señales válidas.

Seguidamente, después de que el mercado alcanza un máximo en 1.3900, hay una fuerte caída del precio que dura dos días y que conduce a la señal en C. De acuerdo con la metodología, a pesar de que ha habido dos días seguidos con una fuerte caída del precio, el día siguiente debería ser alcista y de hecho este es el caso.

Posteriormente la tendencia se vuelve menos clara y, por lo tanto, no se han incluido las otras señales potenciales, ya que comienzan a observarse retrocesos del precio de 3 días y la estrategia comienza a fallar.

Con base en lo anterior, podemos definir las siguientes reglas para la metodología:

Señales de la estrategia de trading diaria para el EUR/USD

Para las posiciones de compra y venta, tenemos las siguientes señales:

Posiciones de compra

  • La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser alcista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
  • Esperamos que ocurra una corrección bajista en el mercado de dos candelas (días de duración).
  • Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de compra en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia alcista.
  • Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
  • Opcional: Si se observa un movimiento alcista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia al alza.
  • Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss debajo del mínimo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.

Posiciones de venta

  • La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser bajista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
  • Esperamos que ocurra una corrección alcista en el mercado de dos candelas (días de duración).
  • Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de venta en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia bajista.
  • Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
  • Opcional: Si se observa un movimiento bajista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia a la baja.
  • Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss arriba del máximo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.

Aquí terminamos con la descripción de la metodología. Ahora es el momento de volver a probar qué tan bien funciona, de modo que podamos generar algunas estadísticas y cuantificar la ventaja que podría proporcionarnos como analistas o traders.

Resultados del backtesting realizado por el autor

Esta prueba de backtesting fue realizada por el autor de la estrategia de trading hace varios años, por lo tanto no podemos extrapolar los resultados a las condiciones actuales del mercado, sin embargo ofrecen una serie de conclusiones interesantes.

Los resultados implican que esta metodología proporciona una ventaja estadísticamente significativa.

La estrategia fue probada en el gráfico diario del par EUR/USD para el periodo comprendido entre 2008 y 2020, y se encontraron más 60 señales consideradas como válidas. Los resultados mostraron que de las 60 señales producidas, 40 pronosticaron correctamente la dirección del mercado, mientras que las 20 señales restantes produjeron operaciones perdedoras.

Utilizando estadísticas binomiales para probar si los resultados fueron significativos, el autor descubrió que el margen o error era solo del 3.0%, que es más alto que el 5.0% requerido en las pruebas de laboratorio científicas normales.

Sin embargo, aunque la tasa de ganancias fue relativamente alta, el número de pips ganados en general no fue tan espectacular como cabría esperar. El estudio mostró que de un total de 5919 pips, las 40 operaciones ganadoras obtuvieron 3675 pips, mientras que las 20 operaciones perdedoras representaron 2244 puntos. Esto da una ganancia neta de 3675 – 2244 = 1431.

Esto no incluye los costos de negociación, como el spread, que en 2 pips por transacción sumarían hasta 120 pips.

Conclusiones

Un estudio inicial sobre la rentabilidad de la estrategia 2-1 en el par EUR/USD entre 2008 y 2020 parece haber demostrado que el patrón es un buen pronosticador de la acción del precio, con una tasa de éxito de 40 sobre 60 y una tasa de fracaso de 20 – dando una tasa de éxito del 66%.

Los resultados son estadísticamente significativos, con solo un margen de error de 3.0%. El resultado mostró además que, si se hubiera usado en ese periodo, este sistema habría resultado rentable con una ganancia neta de 1.431 beneficios para las 60 operaciones (sin incluir los costos de negociación).

Una advertencia importante es que no se usó un método objetivo para definir la tendencia, simplemente la discreción del autor, basada en el sentido común, y un enfoque heurístico, que tendió a eliminar señales que fueron ignoradas por no haber ocurrido en un mercado en tendencia. En general, sin embargo, parece que el patrón 2-1 podría ser un predictor exacto y rentable de la acción del precio.

¿Como podría mejorarse esta estrategia de trading para el EUR/USD?

Evidentemente la rentabilidad de la estrategia depende de si el mercado está en una tendencia fuerte o no. Un método de este tipo produce resultados pobres en mercados en rango, sin una tendencia definida. Por lo tanto, es importante aprender a reconocer cuando el mercado está en tendencia.

El trader experimentado puede hacer esto a simple vista con solo observar el comportamiento del precio y mediante el uso de líneas de tendencia. Muchas tendencias pueden ser realmente obvias.

Los traders que no son tan visuales y confian más en ciertos indicadores pueden usar herramientas como las siguientes:

  • Las medias móviles, los indicadores de tendencia por excelencia.
  • El ADX, un indicador de la fuerza de la tendencia.
  • El SAR Parabólico.
  • El ATR, que es un indicador de la volatilidad del mercado.
  • Otras a gusto del trader.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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¿Te interesa aprender más sobre sistemas de negociación en los mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading para principiantes

Estrategia de trading: Largo AUD/USD en soporte técnico creado por los mínimos del 2020

COTIZACIÓN AUD/USD:

  • Si se ignora el flash-crash de enero de 2020, el AUD/USD opera en niveles mínimos no registrados de manera consistente desde principios de 2020.
  • En el gráfico semanal, el indicador RSI de 10 periodos ofrece una lectura de sobreventa para dólar australiano frene a su homólogo norteamericano. Esto, en muchas ocasiones, suele preparar el camino para un rebote técnico alcista,
  • La idea de trading contenida en este informe contempla la ejecución de una operación larga en el AUD/USD en el soporte en los 0.6828, con un objetivo de beneficios en los 0.7050 y un stop-loss en los 0.6738.

Descubre cómo funciona el trading de forex y cómo apostar sobre la dirección del dólar australiano. Descarga aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisas .

Al analizar el comportamiento del AUD/USD se puede observar que éste ha caído cerca de 15.6% desde los máximos del 2020 y que su cotización se encuentra en mínimos no vistos consistentemente desde principios de 2020 (siempre que no se tome en cuenta el flash crash de enero d e este año que provocó un desplome repentino, profundo y transitorio).

Hoy por hoy, el par continúa aproximándose a los 0.6828, un soporte técnico clave que contuvo caídas en numerosas ocasiones a comienzos del 2020. En la gráfica semanal adjunta se puede apreciar claramente este suceso. En la imagen también se puede distinguir como el oscilador RSI de 10 semanas ha ingresado en zona de sobreventa. Las condiciones de sobreventa , en muchas ocasiones, suelen ser el preludio de un giro al alza en la cotización del activo subyacente.

GRÁFICO SEMANAL DEL AUD/USD

Ahora, si centramos nuestra atención en la gráfica diaria, se puede ver que el retroceso de Fibonacci de 76.4% del mínimo al máximo del 2020 converge en la zona de los 0.6868. Por lo anterior, el AUD/USD podría encontrarse con un soporte sólido en la región de 0.6868/0.6828 y, desde allí, retomar el sendero de recuperación.

Muchos traders especulan que el dólar australiano seguirá cediendo posiciones, especialmente ahora que el Banco de la Reserva Australia podría recortar su tasa de interés en julio. De todas maneras, este evento ha sido incorporado casi por completo en las expectativas del mercado, por lo que su impacto bajista sería limitado.

Esta estrategia de trading busca tomar ventaja de un posible rebote en el tipo de cambio del AUD/USD a través de una posición de compra. A continuación, presentamos los parámetros de la operación.

Solicita aquí nuestro pronóstico de trading del dólar , basado en un análisis fundamental y técnico riguroso.

GRÁFICO DIARIO DEL AUDUSD

CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN

Punto de entrada: Largo AUDUSD en el mínimo del 2020 en los 0.6828.

Vencimiento: Una a tres semanas.

Objetivo de beneficios: El objetivo de ganancias podría ser establecido en la resistencia dada por los 0.7050. Este nivel de precios se encuentra a 222 pips de distancia del punto de entrada.

Orden de stop-loss: La orden para detener pérdidas puede ser fijada en la oscilación mínima del precio en enero cuando ocurrió el flash crash. Este soporte se encuentra en la zona de los 0.6738, es decir a 100 pips de distancia del punto de entrada.

Gestión del riesgo: Esta operación proporciona una relación riesgo beneficio de aproximadamente 1:2, es decir por cada pip en peligro, se busca obtener una ganancia de dos pips (riesgo incurrido : 100 pips, ganancias potenciales: 222 pips).

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HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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  • Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

—Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX

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EUR/USD: Estrategias de trading antes datos macroeconómicos fundamentales

La última sesión de trading empieza caracterizada por importantes datos macroeconómicos procedentes de la Euro Zona. Conoceremos hoy los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor, tanto mensual como anual. La inflación del viejo continente se prevé en bajada hasta un 1.2% y la confirmación de dicha expectativa marcaría el nivel peor de los últimos 4 años.

Comentamos los destacados de cada día, ofreciendo ideas de trading y análisis de gráficos, en webinars en vivo. ¡Solicita aquí tu plaza gratuita!

A menos que los datos actuales no se desvíen significativamente de las previsiones, los datos de hoy podrían significar importantes movimientos en el trading del EUR/USD y las presiones de venta en la divisa común podrían aumentar, también considerando la necesitad de embolsar ganancias por parte de todos aquellos inversores que han comprado EUR/USD durante esta última semana.

Al mismo tiempo, sin embargo, consideramos necesario recordar que los mercados están últimamente mostrando aún más su habilitad a descontar los principales eventos económicos con antelación y muchas veces, las reacciones más obvias y esperadas a la publicación de datos o de sucesos económicos, no se presentan en el trading.

Por ejemplo, cuando se publicó la última revisión de los datos inflacionarios de la Eurozona, que marcaron un descenso desde el 1.9% hasta el 1.4% (contra un 1.5% esperado), todos esperaban una bajada brutal de la divisa común que, sin embargo, llegó a subir hasta los 1.1242.

Por lo tanto, y para que la volatilidad en repunte no nos encuentre desprevenidos en el lado equivocado del mercado utilizaremos herramientas de análisis técnico que nos ayuden a entender cuando no operar y cuando no hacerlo, recibiendo señales de trading que nos permitan identificar trades ganadores y alejarnos de cuantas más ocasiones perdedoras posibles.

En este sentido, los Canales de Donchian a 55 periodos nos indican de esperar por el 1.14457 antes de considerar el seguimiento del sesgo alcista que el EUR/USD está mostrando.

Este tipo de estrategia es una de ruptura – de la parte alta del canal en tendencias alcista y de la parte baja del canal en casos de tendencias bajistas – y nos indica de seguir el sesgo y no de ir en contra de él.

¿Por qué? Considerando que datos pasados no son representativos del futuro, le echamos un vistazo a una de las últimas señales de compra que han llegado para el EUR/USD en zona 1.13. ¿Qué ha ocurrido en las carteras de todos aquellos que se han posicionado en contra de la tendencia? ¿Y en las de los que no lo han hecho?

Comentaremos esto y más y compartiremos ideas sobre cómo encontrar los mejores mercados en un dos webinar el día 4 y el día 6 de julio a las 18:00 horas de España. Todavía quedan plazas gratuitas, solicita la tuya aquí.

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