Indicador ADX – ¿Que es el Average Directional Index

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El indicador ADX – Average Directional Index

El ADX es un indicador técnico tipo oscilador que fluctúa entre 0 y 100 cuyo valor está basado en el rango de movimiento verdadero (TR, true range). El ADX fue desarrollado por Welles Wilder con el objetivo de obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual del mercado y determinar así si se está ante una situación de tendencia o de rango. Adicionalmente, el ADX también nos informa sobre la tendencia predominante del mercado a través de los indicadores de movimiento positivo/negativo (+DI y -DI).

El ADX viene de la abreviación del nombre de este indicador en inglés: Average Directional Index, que traducido es algo así como el Índice Direccional Medio. Al aplicar este indicador a un gráfico podemos ver tres líneas: la línea +DI (abreviación de Positive Directional Indicator), la línea -DI (Negative Directional Indicator) y la línea ADX.

Para poder entender que mide el indicador y el concepto que transmite debes estar familiarizado tanto con el TR (True Range o Rango Verdadero) como con el ATR por lo que os recomiendo leer primero el artículo: El ATR y la volatilidad del mercado

Fórmula y valores del ADX

Cómo dijimos anteriormente, el ADX es un indicador tipo oscilador que fluctúa entre 0 y 100 aunque es importante señalar que lecturas sobre el nivel 60 se dan en raras ocasiones. Los valores de las distintas líneas que componen el ADX vienen de las siguientes fórmulas:

    +DI (Positive Directional Indicator): Esta es la línea del indicador de dirección positiva que mide la presencia de movimientos al alza. Su cálculo proviene de:

Donde +DM es la suma de los movimientos en dirección positiva y el TR es el True Range (Rango Verdadero) para un período dado.

-DI (Negative Directional Indicator): La línea -DI mide la presencia de movimientos descendentes y se calcula mediante la siguiente fórmula:

Donde -DM es la suma de los movimientos negativos (descendentes) y TR es el True Range (Rango Verdadero) para un período dado.

Tanto para +DI como -DI se utiliza un período de tiempo para su cálculo. Se utiliza el mismo período para el cálculo de ambos. Dicho período es normalmente de 14, el que fue el utilizado por Wilder en el desarrollo del ADX. No obstante, se puede y se debe probar con el período que más se adapte al activo analizado y a las condiciones del mercado predominantes.

    ADX (Average Directional Index): Esta es la línea que da nombre al indicador y es la que se usará para determinar la fuerza de la tendencia actual. Su cálculo deriva de la división de la diferencia entre +DI y -DI y la suma de ambos:

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    Interpretación del ADX

    Cómo se puede deducir de las fórmulas expuestas en los párrafos anteriores, las líneas +DI y -DI nos informarán de la dirección de los movimientos del mercado, mientras que la línea ADX nos indicará el estado del mercado: en tendencia o en rango.

    • Tendencia: Existirá tendencia alcista siempre que la línea +DI esté sobre la línea -DI. Del mismo modo se dice que hay tendencia bajista cuando –DI está sobre +DI. La señal de compra se dará cuando se produzca el cruce de abajo hacia arriba de +DI sobre -DI. La señal de venta se origina con el cruce de abajo hacia arriba de -DI sobre +DI. Nota que ambos caso el cruce se produce desde abajo hacia arriba. Esto obvio si piensas en el significado de cada línea, el +DI mide los movimientos ascendentes mientras que el -DI mide los movimientos descendentes, por tanto la tendencia estará en la misma dirección que los movimientos de la línea con un valor mayor.
    • Fuerza de la señal: La fuerza de las señales que nos da el cruce de las líneas +DI y -DI viene de la información obtenida de la línea ADX. En general, si el ADX tiene un valor por encima de 25 podemos decir que hay movimientos amplios en el mercado, en otras palabras, se puede considerar que la volatilidad es suficiente para tomar en consideración la señal de compra o venta pues el mercado no está en rango. Si el ADX está por debajo de 20 los movimientos que se producen son de corto recorrido por lo que las señales de tendencia no tienen mucha fuerza. Un valor del ADX por encima de 40 indica una tendencia fuerte, ya sea bajista o alcista. Resumiendo, si el ADX está por debajo de 25 deberíamos quedarnos fuera del mercado, si está por encima de 25 podemos tomar en consideración las señales generadas.
    • Entrada y salida del mercado: Una forma común de uso del ADX es entrar al mercado en la dirección que indiquen las líneas +DI y -DI en el momento en el que el valor del ADX cruza el nivel 25 de abajo hacia arriba. Otro uso común es tomar las señales del cruce de +DI y -DI siempre que el ADX esté por encima de 25 (sin que se de el cruce del ADX del nivel 25 en ese momento). Para salir del mercado se suele tomar como señal el cruce de +DI y -DI en sentido contrario, el cruce del ADX del nivel 40 desde arriba hacia abajo pues indica un posible agotamiento del movimiento direccional o tendencia y tambien el cruce del ADX hacia abajo del nivel 25 (en los caso en los que no haya superado el nivel 40). Si se produce una señal y el ADX está debajo del nivel 20 tenemos una señal fuerte de que NO deberíamos negociar.
    • La regla del punto extremo: La regla del punto extremo del Average Directional Index es utilizada como confirmación de las señales. Consiste en tomar el punto extremo (máximo o mínimo) de la vela en la que se produce el cruce entre las líneas +DI y -DI. Si el cruce es +DI sobre -DI (señal de compra), se tomará el máximo de la vela como punto extremo y la señal de compra se confirmará si el precio del par de divisas supera el punto extremo. En el caso de que el cruce sea de -DI sobre +DI (señal de venta), el punto extremo será el mínimo de la vela en la que se ha producido el cruce; la señal de venta se confirmará si el precio baja por debajo del punto extremo. En ambos casos habrá que tener en cuenta que el ADX esté sobre el nivel 25 tal y como se ha descrito en el punto 2 de este apartado.

    Ejemplos señales con el ADX

    En la siguiente imagen podemos ver como el mercado se mueve en rango en el período comprendido entre las líneas verticales dibujadas en el ADX, como se puede observar, el ADX (línea azul) se mantiene bajo el nivel 25 indicando movimientos direccionales cortos. Durante este período no se tienen en cuenta las señales producidas por el cruce las líneas +DI (verde) y -DI (rojo). Posteriormente se puede ver como tras el cruce de -DI sobre +DI, indicando tendencia a la baja, el ADX cruza el nivel 25 hacia arriba indicando que la tendencia va tomando fuerza mayor. Esta mayor fuerza también viene indicada por el cruce hacia arriba del -DI sobre el propio ADX. Al seguir avanzando el ADX sube sobre el nivel 40 y al poco cae sobre este nivel indicando una posible frenada de la tendencia y, cómo se observa en el gráfico, tras esta caída del ADX bajo el nivel 40 el mercado tiene un movimiento más lateral.

    Indicador ADX (Average Directional Index)

    El ADX (Average Directional Index) es un indicador de análisis técnico utilizado para conocer si los precios se encuentran en tendencia o en rango y para medir la fuerza de la tendencia. Es un indicador de tipo oscilador no direccional, es decir, cuantifica la fortaleza de una tendencia independientemente de su dirección. En español ADX significa índice de dirección media.

    Para un analista técnico es fundamental conocer cuál es la tendencia de los precios. Con el indicador ADX consigue medir la fortaleza de dicha tendencia. El ADX oscila entre 0 y 100 (al igual que el RSI) y se calcula según las diferencias entre DI+ y DI-. Estos indicadores técnicos fueron desarrollados por Welles Wilder en los años 80s.

    Es común utilizarlo junto con los indicadores direccionales de movimiento (DMI), que nos muestran la tendencia predominante del mercado.

    Cómo utilizar el indicador ADX

    Cuando el ADX es mayor que 30, el mercado se encuentra en una tendencia fuerte, cuando está entre 20 y 30 no está bien definido y cuando es menor a 20 indica que el mercado está en rango. Las formas más comunes de utilizar el ADX son:

    • Conocer la fuerza de una tendencia: cuando el ADX tiene pendiente positiva y/o se sitúa en niveles entre 30 y 40 indica fortaleza de tendencia. En movimientos de tendencia fuerte (ya sea alcista o bajista) el especulador aprovecha las correcciones a la baja (en tendencia alcista) para comprar el valor y los rebotes (en tendencia bajista).
    • Para saber cuando un rango llega a su fin: cuando el ADX se encuentra por debajo de 20-30 y/o se encuentra entre las líneas de movimiento direccional. Con los precios en rango, los especuladores compran en la parte inferior y venden en la superior, el ADX les permite saber cuando ese rango se termina. Además, la señal de que un rango termina significa que comienza una nueva tendencia, por lo que especulador solo tendrá que subirse a ésta.
    • Determinar cambios de tendencia: cuando existen divergencias demasiado altas (por encima de 45-50) quiere decir que la tendencia se está agotando o está perdiendo fuerza. Por lo que probablemente se tome un respiro. Por el contrario, cuando estas divergencias se encuentran por encima de 30, pero en lecturas no muy altas entendemos que la tendencia se está fortaleciendo.

    Cómo calcular el indicador ADX

    Como hemos comentado, el ADX se construye con los indicadores direccionales, DI+ y DI. Concretamente la diferencia entre ellos dividido entre su suma:

    + DI es la línea del indicador de dirección positiva.

    – DI es la línea del indicador de dirección negativa.

    El +DI y el –DI miden la presencia de movimientos ascendentes y descendentes, respectivamente. Se calculan de la siguiente manera:

    Donde +DM es la suma de los movimientos positivos, -DM es la suma de los movimientos negativos y TR el true range (rango verdadero), que es en el caso de movimientos positivos, el mayor de estos tres:

    • El máximo del día menos el mínimo
    • El máximo del día menos el cierre de ayer
    • El cierre de ayer menos el mínimo del día

    Ejemplo del indicador ADX

    El ADX se puede presentar de dos formas: solo la línea ADX o junto con las líneas de movimiento direccional. Vamos a ver los dos casos:

    Indicador ADX – ¿Que es el Average Directional Index?

    E l ADX (Average Directional Index) es un indicador empleado en análisis técnico cuyo valor fluctúa entre 0 y 100 y está basado en el rango de movimiento verdadero o True Range, como se conoce en inglés. Es un indicador de tipo oscilador el cual fue desarrollado por Welles Wilder con el fin de determinar la fuerza de una tendencia actual en el mercado de tal manera que se pueda conocer si se está ante una tendencia alcista o bajista fuerte o un rango de precios (tendencia lateral).

    Al mismo tiempo, el ADX nos informa acerca del tipo de tendencia predominante del mercado por medio de los indicadores de movimiento positivo /negativo o +DI y -DI.

    El nombre de ADX es en realidad una abreviatura de su nombre real en inglés, es decir Average Directional Index, cuya traducción es Indice Direccional Medio. Cuando este indicador se aplica a un gráfico de precios, se pueden observar tres lineas:

    • La línea +DI (Positive Directional Indicator).
    • La línea -DI (Negative Directional Indicator).
    • La línea ADX.

    ¿Cómo se calculan los valores del ADX?

    • +DI o Positive Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección positiva en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia alcista en un momento determinado. La fórmula para calcular el +DI es la siguiente:

    +DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección positiva o al alza.
    TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.
    -DI o Negative Directional Indicator: Esta es la línea del ADX que mide la dirección negativa en el mercado, es decir que sirve para determinar la presencia de movimientos de tendencia bajista en un momento determinado. La fórmula para calcular el -DI es la siguiente:

    -DM: Representa la suma de los movimientos del mercado en dirección negativa o a la baja.
    TR: Representa el rango verdadero (True Range) para un periodo específico.
    ADX o Average Directional Index: Es la línea de la cual el indicador toma su nombre y se utiliza para determinar la fortaleza de la tendencia en un momento dado. Su cálculo se basa en la división de la diferencia entre los valores de +DI y -DI y la suma de los valores de ambos tal como se muestra a continuación:

    ¿Cómo se interpreta el indicador ADX?

    • Habrá una tendencia positiva siempre que la línea del +DI esté por arriba de la línea del -DI.
    • De la misma forma, habrá una tendencia bajista siempre que la línea del -DI esté por abajo de la línea del +DI.
    • Habrá una señal de compra cada vez que se produzca un cruce hacia arriba de la línea del +DI con la línea del -DI.
    • La señal de venta se produce cada vez que ocurre un cruce hacia arriba de la línea del -DI sobre la línea del +DI.
    • Hay que hacer notar que en ambos caso, los cruces se producen desde abajo hacia arriba, por lo cual no hay que esperar un cruce contrario. Esto resulta lógico si se piensa en el significado de estas líneas. Por ejemplo, el +DI sirve para medir los movimientos al alza del mercado mientras que el -DI mide los movimientos a la baja, por lo cual la tendencia predominante estará en la misma dirección que el movimiento de la línea cuyo valor sea el más elevado.
    • La fuerza de las señales que brindan los cruces de las líneas +DI y -DI viene dada de la información que se obtiene de la línea del ADX.
    • Por lo general, si el valor del ADX está por arriba de 25, se puede considerar que estamos ante un movimiento amplio del mercado, lo que significa que hay suficiente volatilidad en el mercado para tomar en consideración la señal de compra o venta producida por el cruce del +DI y el -DI y no desecharla.
    • Por otro lado, si el valor del ADX está por abajo de 20, se puede considerar que estamos ante un movimiento del mercado de corta amplitud, lo que indica que la tendencia no tiene mucha fuerza y que por lo tanto las señales brindadas por el cruce del +DI y el -DI deben ser observadas con mayor cautela.
    • Cuando el ADX tiene un valor por arriba de 40, estamos ante una fuerte tendencia, ya sea al alza o a la baja.

    Señales de entrada y salida del mercado con el ADX

    • Una señal que emplean muchos operadores para entrar al mercado usando este oscilador, es cuando la línea del ADX cruza el nivel 25 de abajo hacia arriba. En este caso el operador entra al mercado en la dirección que indican las líneas +DI y -DI.
    • Otra señal usada comúnmente por los operadores, es cuando ocurren los cruces de las líneas +DI y -DI (como se mencionó en el apartado anterior) siempre y cuando el ADX esté por arriba de 25, claro está, siempre que no se produzca del ADX del nivel 25.
    • Con respecto a las salidas de las posiciones, los traders que usan el ADX generalmente toman como señal el cruce del +DI y -DI en sentido opuesto al que entraron al mercado. Otra señal para salir de una posición es cuando el ADX cruza el nivel 40 de arriba hacia abajo ya que esto indica que hay un posible agotamiento de la tendencia imperante.
    • Así mismo, otra señal usada regularmente ocurre cuando se produce el cruce del ADX del nivel 25 de arriba hacia abajo (para aquellos casos en que el ADX no haya superado el nivel 40).
    • Si se produce una señal para entrar al mercado y el ADX está por abajo del nivel 20, esto es un claro indicativo de que no debemos entrar al mercado y debemos esperar.

    La regla del punto extremo

    El mismo Wilder desarrolló un refinamiento de su indicador ADX para lidiar con las condiciones de oscilación excesiva que suele presentar en ocasiones (cuando las líneas DI se cruzan hacia arriba y hacia abajo en múltiples ocasiones en un periodo de tiempo corto, lo que produce señales de poca fiabilidad). El llamó a este desarrollo la Regla del Punto Extremo.

    La Regla del Punto Extremo se deriva de tomar en consideración el punto alto o bajo del periodo (un día, una hora, 30 minutos, 15 minutos, etc.) cuando el +DI y el -DI se cruzan entre sí. La línea +DI determina el punto alto o bajo (si el +DI está por encima del -DI el Punto Extremo es el alto del periodo, pero si +DI está por debajo de -DI el Punto Extremo es el bajo del periodo).

    El Punto Extremo se utiliza para la señal de compra o venta. Por ejemplo, si el precio del mercado sube de nuevo sobre el nivel del precio del Punto Extremo entonces tenemos una señal de compra. Por el contrario, si el precio no consigue subir por encima del Punto Extremo, lo más recomendable es que el trader se mantenga afuera del mercado. Lo opuesto es cierto y aplicable para las señales de venta.

    Ejemplo gráfico del uso del ADX

    Indicador ADX aplicado a un gráfico del GBP/JPY

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