La Ecuación de Camarilla

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La Ecuación de Camarilla

Ya hablamos un poco sobre la ecuación de Camarilla en un artículo dedicado a los puntos pivote. No obstante en los siguientes párrafos vamos a profundizar en detalle acerca de los fundamentos y el uso de esta herramienta.

La ecuación de Camarilla fue descubierta por el trader Nick Stott en 1999, siendo hasta hace poco una fórmula secreta que permite determinar unos niveles de precios similares a los puntos pivote, aunque de acuerdo a muchos traders son más efectivos. Parte del supuesto de que el mercado tiene la tendencia a volver a un determinado punto de equilibrio que podríamos llamar media, pivote, etc. Con base en esta idea y por medio de la ecuación es posible calcular 8 niveles de precios en los cuáles es probable que se produzcan cambios en la tendencia.

Como se mencionó al inicio del párrafo anterior, la ecuación de Camarilla era secreta hasta que de algún modo fue dada a conocer. Las ecuaciones para calcular los 8 niveles son las siguientes:

  • H4=((H-L)*(1.1/2))+C
  • H3=((H-L)*(1.1/4))+C
  • H2=((H-L)*(1.1/6))+C
  • H1=((H-L)*(1.1/12))+C
  • L1=C-((H-L)*(1.1/12))
  • L2=C-((H-L)*(1.1/6))
  • L3= C-((H-L)*(1.1/4))
  • L4=C-((H-L)*(1.1/2))
  • H = Es el máximo de la sesión anterior.
  • L = Es el mínimo de la sesión anterior.
  • C = Es el cierre de la sesión anterior.

Al igual que en el caso de los puntos pivote, actualmente existen variaciones a estas formulas, siendo la más conocida la que añade los dos niveles siguientes:

  • H5= (H/L)*C
  • L5= C-(H5-C)

La siguiente imagen muestra a nivel general como se opera con base en los niveles más importantes calculados con la ecuación de Camarilla:

¿Cómo se opera con la ecuación de Camarilla?

Al operar empleando los niveles calculados con la ecuación de Camarillas, los niveles L1, L2, L3 y L4 se consideran soportes, mientras que los niveles H1, H2, H3 y H4 son considerados resistencias. En este caso los niveles de L3, L4, H3 y H4 son considerados los de mayor relevancia. Por eso, cuando el precio llega hasta el nivel H3, se enfrenta a una resistencia muy fuerte en la cual el trader debe considerar abrir una posición de venta y cerrar cualquier posición de compra que tenga. Si abre la posición de venta, debe colocar un stop loss en H4. De igual forma, si el precio cae y llega hasta L3, el trader debe abrir una posición de compra y colocar un stop loss en L4.

Cuando el precio rompe los niveles H4 y L4 se recomienda que el trader entre en el mismo sentido del rompimiento, es decir que debe comprar si se rompe H4 y vender si se rompe L4. Sin embargo, es importante esperar a que el precio permanezca por arriba de H4 o por debajo de L4 durante al menos 2 candelas o más.

Claro está que esta no es una receta que deba aplicarse 100% todo el tiempo, cada trader puede emplear alternativas a este sistema que dependerán en gran medida del mercado en que esté operando. Por ejemplo, algunos expertos han comprobado que en el caso del mercado Forex, al producirse la rotura del nivel H3 lo mejor es entrar comprando teniendo como objetivo H3. Lo mismo se aplica en el caso de la rotura de L3, es decir abrir una posición de venta con objetivo en L4. Si bien esto parece ir contra la teoría y el sentido común, tal parece que los datos históricos prueba la utilidad de esta modificación. Al final, como con todo sistema de trading, lo mejor es evaluarlo en una cuenta demo para evitar pérdidas innecesarias.

Técnicas de Trading

Descubierta en 1989 por el trader de bonos Nick Stott, la ecuación Camarilla es una fórmula secreta que permite obtener unos niveles similares a los pivot points aunque, según algunos, mucho más eficaces.

El supuesto de partida de la ecuación Camarilla es que el mercado tiende a volver casi siempre a un punto de equilibrio (llamésele media, pivot, etc.). A partir de esta idea, mediante la ecuación Camarilla podemos obtener 8 niveles de precios en los que es probable que se produzcan puntos de giro. Si bien hasta hace muy poco la ecuación Camarilla era una «caja negra» que se vendía en páginas web como la de SureFireThing.com. Afortunadamente, alguien se fue de la lengua y ahora mismo sabemos que la fórmula para obtener los 8 niveles es la siguiente:

Donde H = Máximo del día anterior, L = Mínimos de la sesión anterior y C = Cierre de la sesión anterior. Existen algunas variaciones de esta fórmula al igual que sucede con los Pivot Points, siendo una de las más conocidas la que añade los siguientes niveles:

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Veamos qué aspecto tienen estas líneas en un gráfico del Euro/Dólar (sesión del 12/04/2006):

Bien, veamos ahora como se opera con la ecuación Camarilla: los niveles L1-L4 se considera que actúan como soportes, mientras que los niveles H1-H4 actúan como resistencias. De todos ellos, los niveles L3, L4, H3 y H4 son los más importantes.

Cuando el precio alcanza el nivel H3, se considera que es una resistencia muy fuerte por lo que debemos entrar cortos en ese punto, situando un stop loss en H4. Análogamente, si el precio cae hasta L3 debemos entrar largos en ese punto con stop loss en L4. Asimismo, cuando se produce la rotura de los niveles H4 y L4 debemos entrar en el sentido de la misma (largo si rompe H4, corto si rompe L4); no obstante, debemos exigir que el precio permanezca por encima de H4/por debajo de L4 al menos 2 ó más barras.

Por supuesto, existen varias alternativas a esta estrategia que dependerán del comportamiento de cada mercado. Así, en los experimentos que he realizado he podido comprobar como en el caso de las divisas, lo mejor es entrar largo con la rotura de H3 con objetivo en H4 (y viceversa, corto en la rotura de L3 con objetivo en L4), justo al contrario de lo que dice la teoría original, por lo que resulta conveniente estudiar el comportamiento histórico del indicador en el mercado que nos interese.

Ahora les toca a Vds. trabajar con el indicador: pueden descargar una hoja de calculo que calcula los niveles de la ecuación Camarilla o el indicador en VBA para Visual Chart.

Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla

En este artículo vamos a explicar un sistema de trading de rompimientos basado en la ecuación de camarilla, una variante de los puntos pivote que se utiliza para determinar niveles de precios importantes en el mercado. Mediante sus formulas la ecuación de camarilla determina 4 niveles de soporte (S1, S2, S3 y S4) y 4 niveles de resistencia (R1, R2, R3, y R4) que se pueden utilizar para operar. De estos niveles, los más importantes son S3, S4, R3 y R4.

Los niveles H4 y L4, aunque se usan normalmente como niveles de stop de pérdidas para las operaciones de inversión del precio realizadas a partir de los niveles H3 y L3, en realidad también son niveles de precios para operaciones de ruptura por si mismos. Si el precio rompe arriba a través de R4 o rompe a la baja debajo de S4, existen altas posibilidades de que va a continuar en esa dirección. De acuerdo a algunos operadores cuando se produce una ruptura de este tipo en el S&P 500, se puede esperar un movimiento de hasta 7 puntos, que es, como usted entenderá, una proporción MUY significativa de la volatilidad de un día típico.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema de trading con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real.

Reglas de la estrategia

Como indicamos anteriormente, se trata de un sistema de rompimiento en el cual se abre la posición de compra/venta cuando ocurre la ruptura del nivel R4/S4. Bastante simple la verdad. Sin embargo el operador debe tener cuidado y usar stops de pérdidas por si el precio realiza un rompimiento falso y termina rebotando en el nivel R4/S4.

  • Instrumentos de negociación recomendado: Este sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex, metales preciosos e índices bursátiles como el S&P 500.
  • Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda usar el sistema en marcos de tiempo de mediano plazo, desde H1 hasta D1 en donde se aprecie mejor el efecto de los niveles calculados de la ecuación de Camarilla. Puede emplearse marcos de tiempo menores como de 15 minutos y 5 minutos para afinar la entrada.
  • Indicadores del sistema:
    • 1 gráfico de candelas japonesas H1, H4 o D1.
    • Ecuación de camarilla. Para los que utilizan la plataforma Metatrader 4 pueden descargar este indicador en este artículo: Indicador ecuación de Camarilla para MT4

-Apertura de posiciones de compra: Se abre una posición de compra cuando el precio rompe y cierra arriba del nivel R4.

-Apertura de posiciones de venta: Se abre una posición de venta cuando el precio rompe y cierra debajo del nivel S4.

-Stop de pérdidas: Dada la posibilidad de que el precio rebote en el nivel S4/R4, se recomienda colocar un stop de pérdidas AL MENOS en el nivel S3/R3. Decimos al menos ya que a algunos operadores tal vez les pueda parecer que estos niveles están muy alejados del nivel de apertura de la posición. Por lo tanto, podemos decir que el stop de pérdidas en este sistema es subjetivo (tal como en muchos sistemas). En el S&P 500, por ejemplo, un stop de pérdidas de 2 puntos o menos usualmente es suficiente.

-Tome de ganancias: Dado que la ecuación de Camarilla no especifica niveles arriba de S4 y R4, saber cuándo salir de una operación con ganancias puede ser algo subjetivo. Tomar beneficios a menudo puede ser un curso prudente de acción, ya que nos permite asegurar las ganancias y evitar que una operación ganadora se convierta en perdedora. En este caso, se recomienda que el objetivo de toma de ganancias se igual al menos al stop de pérdidas para tener una relación de Beneficios:Pérdidas de al menos 1:1. Por supuesto que esto depende de cada operador.

Ejemplo del sistema

Ejemplo de operación de venta en el rompimiento bajista de S4

En este ejemplo del FTSE (el equivalente británico del índice S&P 500), podemos ver con claridad un rompimiento bajista del nivel S4 y la subsecuente apertura de una operación de venta. En este caso, el precio cayó con fuerza y alcanzó en menos de media hora el nivel de toma de ganancias utilizado, que fue colocado a 20 puntos del precio de entrada.

Ahora, por supuesto que no todos los rompimientos de los niveles S4/R4 son tan limpios como este. En ocasiones ocurren rompimientos falsos, o movimientos que cruzan al alza y la baja el nivel de rompimiento sin que el precio tenga una dirección clara. Por eso, siempre es recomendable usar stops de pérdidas para limitar las posibles pérdidas. Antes de pensar en lo que puede ganar, el operador debe tener en mente lo que puede perder.

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