Medias Moviles – Que son Como y Cuando usarlas

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Medias Móviles – ¿Qué son? ¿Cómo y Cuándo usarlas?

¿Qué es una media móvil? ¿Cómo interpretarlas?

Una media móvil (MA) es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico que ayuda a suavizar la acción del precio filtrando el “ruido” de las fluctuaciones aleatorias de los precios a corto plazo. Es un indicador de seguimiento de tendencias, o rezagado, porque se basa en precios pasados.

Las dos medias móviles básicas y comúnmente utilizadas son la media móvil simple (SMA), que es la media simple de un valor durante un número definido de períodos de tiempo, y la media móvil exponencial (EMA), que da mayor peso a los precios más recientes.

Las aplicaciones más comunes de las medias móviles son identificar la dirección de la tendencia y determinar los niveles de soporte y resistencia. Si bien las medias móviles son lo suficientemente útiles por sí solas, también forman la base para otros indicadores técnicos como la divergencia de convergencia de media móvil (MACD).

Debido a que tenemos extensas definiciones y artículos en torno a tipos específicos de medias móviles, solo definiremos el término “media móvil” en general en este post.

Excelente video de Medias Móviles

¿Qué te dicen las medias móviles?

Las medias móviles están por detrás de la acción actual del precio porque se basan en precios pasados; cuanto más largo sea el período de tiempo para la media móvil, mayor será el retraso. Por lo tanto, una MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que una MA de 20 días porque contiene precios de los últimos 200 días.

La duración de la media móvil a utilizar depende de los objetivos de negociación, con medias móviles más cortas utilizadas para el comercio a corto plazo y medias móviles a largo plazo más adecuadas para los inversores a largo plazo. Los MA de 50 días y 200 días son ampliamente seguidos por inversores y comerciantes, con descansos por encima y por debajo de esta media móvil consideradas como señales comerciales importantes.

Las medias móviles también imparten señales de trading importantes por sí solas, o cuando dos promedios se cruzan. Una media móvil en aumento indica que la seguridad está en una tendencia alcista, mientras que una media móvil en declive indica que está en una tendencia bajista.

Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista, que ocurre cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo.

Predecir tendencias en el mercado de valores no es un proceso sencillo. Si bien no se puede predecir lo que sucederá exactamente, puede darse mejores probabilidades utilizando el análisis técnico y la investigación. Poner su investigación y análisis técnico a prueba en el mercado requeriría una cuenta de Broker.

Las medias móviles son indicadores totalmente personalizables, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el período de tiempo que desee al crear la media. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son de 15, 20, 30, 50, 100 y 200 velas. Cuanto más corto sea el intervalo de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el intervalo de tiempo, menos sensible o más suavizado, el promedio será.

No hay ningún marco de tiempo “correcto” para usar al configurar sus medias móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de períodos de tiempo diferentes hasta que encuentre uno que se adapte a su estrategia.

¿Media Móvil Simple o Media Móvil Exponencial?

La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto determinado de valores. En otras palabras, un conjunto de números, o precios en el caso de los instrumentos financieros, se suman y luego se dividen por el número de precios en el conjunto.

La media móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerlo más sensible a la nueva información. Aprender la ecuación un tanto complicada para calcular una EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos por usted.

Ahora que usted tiene una mejor comprensión de cómo se calculan el SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al observar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado.

En la imagen siguiente, veremos que el número de períodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA (MM color Rojo) responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo la EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápido que el SMA (MM de color Azul) cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre el SMA.

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Media Móvil

7 agosto, 2020 7 septiembre, 2020

Índice del artículo

¿Qué es una media móvil?

La media móvil es un indicador que analiza una serie de datos, y nos muestra el valor promedio del periodo de tiempo al que hace referencia.
El valor de una media dependerá de dos datos:

    Los valores analizadosEl horizonte temporal al que hace referencia la media móvil

El periodo de tiempo analizado

Por ejemplo, una media móvil de 20 periodos, hace un análisis de esos 20 periodos y nos ofrece un resultado.
Si el análisis es de 5 periodos, pues nos ofrece el resultado del análisis de esos 5 periodos.
Fíjate que hablo de “periodos”, porque las medias móviles se pueden utilizar en cualquier tipo de espacio temporal, ya sean meses, semanas, días, horas, minutos, segundos…
Ellas sólo analizan los datos, y ofrecen un resultado.

Valores analizados

Recuerda cuando nos enfrentamos a un gráfico por primera vez. En cada periodo al que hace referencia el gráfico (día, hora…) tenemos diferentes datos: precio de apertura, de cierre, máximo y mínimo.
Bien, pues las medias móviles se pueden calcular haciendo referencia a cualquiera de esos datos, y alguno más, como es el promedio de la sesión.
Normalmente las medias móviles se calculan en base al precio de cierre, que es el que más nos importa a los analistas, ya que ofrece una información muy valiosa: quien está al mando del mercado en este momento, los alcistas o los bajistas.

¿Para que sirven las medias móviles?

Las medias móviles son un indicador de tendencia.
Todos los activos están sujetos a movimientos de corto plazo que pueden resultar aleatorios, provocados por la volatilidad existente en ese momento.
Detrás de esos movimientos, aparentemente sin sentido en el corto plazo, subyace una tendencia: el precio sube o baja.
Las medias móviles suavizan la evolución de las cotizaciones, analizando los precios de un determinado periodo y destacando si el precio está más alto o más bajo “ahora”, que en el periodo analizado.

Señales que ofrecen las medias móviles

Las medias móviles ofrecen diferentes señales de Trading, que listadas por importancia diría que son:

    Cuál es la tendencia actualSe acelera o desacelera la tendencia: En función de la pendiente de las medias, podemos deducir si la tendencia se acelera o desaceleraOtro dato importante que ofrecen las medias móviles es su orientación

Ajustar una media móvil

Te estarás preguntando cual es la longitud más adecuada para una media, y yo te diría que todas pueden tener su importancia.
La media va a medir lo que tú le digas que mida. Si eliges 10 periodos, la media va a estar pegada al precio, ideal para inversores de muy corto plazo.
Si lo que buscas es medir la tendencia de fondo, una media de 10 días estará tan pegada al precio que generará muchos cambios de tendencia, y no te dirá cual es realmente la tendencia de fondo.
Hay una regla básica cuando se trata de la longitud de las medias móviles, cuanto más larga sea la tendencia que queremos medir, más datos necesita la media.
Hay traders que les gusta modificar la media móvil, para adecuarla al precio y al activo que están analizando. En teoría no es una mala idea, pero cuando la tendencia aún no está confirmada ¿Que media móvil es la mejor?
Creo que jugar con las medias y sus largos, nos puede llevar a que el indicador nos cuente lo que queremos oír, pero no lo que realmente está pasando.

Sobre el largo de las medias móviles. Mi recomendación

Decide que es lo mejor para ti.
Lo que yo piense o piensen los demás sobre las medias móviles no tiene demasiada importancia.
Descubre que información es la más importante que te puede ofrecer una media y actúa en consecuencia.
Puede ser que busques operar en base a tendencias de medio o largo plazo, sería absurdo buscar una media móvil que se pegue al precio y te diga cuando cambia de orientación, si lo que buscas son los cambios de largo plazo.

Tipos de medias móviles

Hay diferentes tipos de medias móviles que un operador puede utilizar.
Como he comentado al principio, las medias móviles son un promedio de datos, pero según como se analicen y procesen los datos, las medias móviles ofrecen diferentes resultados.
Unas medias móviles dan igual importancia a todos los datos analizados, otras dan más importancia a los datos recientes, incluso algunas medias móviles tienen en cuenta el volumen generado en cada plazo temporal analizado, dando mayor importancia a los datos que más volumen desarrollan.
Así, nos podemos encontrar con diferentes tipos de medias móviles:

    Medias móviles simplesMedias exponencialesPonderadasTriangularesAjustadas a volumenMedias móviles variables yMedias de series temporales

Media móvil simple SMA

La media móvil simple es una de las mas utilizadas por los traders, tal vez sea por su sencillez de cálculo, pero yo me atrevo a decir que es por ser la media más antigua.
La media simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos.
Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 10 días, sumará todos los cierres y los dividirá por 10.
El mayor inconveniente que tienen las medias móviles, es que cambia dos veces para cada dato.

    El primer cambio se produce cuando un nuevo precio es añadido al cálculo de la media móvilLa otra reacción se produce cuando un precio viejo sale del cálculo de la media

Fórmula de la media móvil simple

Media móvil simple = Suma de los precios de “cierre” de X sesiones/ X sesiones

Ejemplo de media simple

Media móvil exponencial EMA

La media exponencial, es más efectiva que la media simple para seguir las tendencias.
Para construir la media móvil exponencial, los datos recientes tienen más peso y reacciona más rápida
mente a esos cambios, restando importancia a los datos antiguos
y eliminando el problema que surge en la media simple, cuando los datos viejos abandonan el promedio.

Fórmula de la media móvil exponencial

La fórmula para construir una media exponencial, es la siguiente:
MME=PxK+MME (de ayer) x (1-K)
P, es el precio de hoy, que puede ser de cierre, de apertura, etc, según nuestra elección.
N, es el número de periodos escogido para crear la media móvil.
K, es dos, dividido entre la suma de N+1. K=2/(N+1) Para un periodo como la media móvil exponencial de 10 días, sería 0,18.

Ejemplo de media móvil exponencial

Media móvil ponderada WMA

La media móvil ponderada, es una variación de la media simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primeras del periodo al que está referido la media móvil.
Observa que la idea es bastante parecida a la media exponencial, pero da aún mayor importancia a los últimos datos, que los que otorga la media exponencial.
En la práctica, esta media se pega un poco más a los últimos precios que la media móvil exponencial, pero gráficamente difiere poco.

Fórmula de la media móvil ponderada

La media ponderada multiplica el periodo más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta llegar al precio más reciente.
En una media ponderada de 30 semanas (sistema Weinstein), el último dato se multiplica por 30. La suma del resultado de este producto se divide entre la suma de las ponderaciones.
Fórmula de la media móvil ponderada = (an*1) + (an-1*2)+(an-2*3)+…….+(as*n-1)+(a*n) / (1+2+……+(n-2)+n-1)+n)
a = Dato previo del precio del activo, siendo a1 el dato más próximo en el tiempo.
n = El número de sesiones de la media

Ejemplo de media móvil ponderada

Media móvil de Hull HMA

La media de Hull está considerada como una de las mejores medias móviles creadas hasta el momento. Su diseñó se lo debemos a Alan Hull, de ahí su nombre.
Lo que busca esta media es eliminar al máximo el retraso típico de las demás medias móviles, con respecto al precio y lo consigue de manera muy suave.

Fórmula de la media móvil de Hull

La fórmula de la media móvil de Hull es la siguiente:
Media móvil de Hull (HMA)= WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n)),sqrt(n))
Para que lo entendamos, WMA es el una media móvil ponderada y sqrt (square root) es la raíz cuadrada de n periodos. Para calcular n se suele utilizar un valor de 20 periodos.

Ejemplo media móvil de Hull

Media móvil KAMA

La media móvil KAMA, se la debemos a Perry Kaufman. Es una media móvil adaptativa, que parte de una media exponencial y elimina el ruido del mercado.
Para su cálculo se introduce un dato muy interesante, el Efficiency Ratio, que elimina el peso que se otorga a los últimos datos en la media móvil exponencial.

Fórmula de la media móvil KAMA

La fórmula de la media móvil KAMA es la siguiente:
KAMA (Actual)=KAMA previa+SC*(Precio-KAMA Previa)

Ejemplo de media móvil KAMA

Trading con medias móviles

Las medias, tienen dos ventajas principales, nos indican la dirección de la tendencia y la fortaleza de la misma.
Esto lo podemos apreciar con la inclinación de la media, y con la distancia que hay desde la media al precio.
Pero su gran ventaja también puede ser su punto débil, ya que las medias móviles se encontrarán perdidas en un gráfico sin tendencia.
En estos gráficos descubriremos como la pendiente de la media se aplana. En estos casos lo mejor es prescindir de operar utilizando indicadores de tendencia, y buscar ideas de Trading para operar en lateral.
Tampoco nos servirán sus cruces, ya que se producirán muchos, y la mayoría de ellos sin recorrido suficiente para ser aprovechados.

Las medias móviles como soporte y resistencia

Además de definir la tendencia y su fortaleza, he encontrado que las medias móviles suelen ser útiles como soporte y resistencia.
Para utilizarlas como tal, debemos de buscar aquellos largos que más utilizan los traders: medias de 5 y 20 días, o medias de 10 y 50 días, junto con la media de 200 periodos.

Cruces de medias

Los cruces de medias son los sistemas más simples que podemos utilizar para operar. Cuando el activo sobre el que operamos está en tendencia los resultados pueden ser magníficos, mientras que generará muchas señales falsas cuando se meta en un lateral.
Está demostrado que son eficaces en periodos largos de tiempo, así que no debemos descartar ningún sistema de este tipo, sólo hay que buscar una manera de “optimizarlo”.

    Sistema de medias móviles LowryCruces de la muerte o cruce doradoSistema de medias móviles AllenEl sistema de orden perfecto

Añadir y configurar una media móvil en la plataforma Prorealtime

Instalar y configurar una media en Prorealtime es bastante sencillo.

    Con el gráfico limpio, nos dirigimos a la parte superior derecha, donde podemos pinchar sobre añadir y modificar todo tipo de datos, como el precio, el volumen, indicadores o sistemas de Trading.
    En mi caso tengo colocadas las medias móviles como indicador favorito de Trading, y por eso aparecen por defecto sin necesidad de buscarlas. Pero para el caso, pinchamos sobre indicadores y nos aparecerá una ventana emergente, en la que buscaremos el indicador que deseamos instalar. Las medias móviles están dentro del grupo de “predefinidos”.

Para configurar la media

Si la ventana del indicador está cerrada, para abrirla pinchamos sobre la llave del gráfico.
Nos aparecerán los indicadores instalados, seleccionamos la media móvil y modificamos todos los parámetros:

¿Cómo establecer y usar las Medias Móviles (SMA, EMA, WMA)?

La media móvil (MA) es uno de los indicadores técnicos más comúnmente usados, y por una buena razón — el indicador es a la vez simple y efectivo.

La media móvil se basa en los precios pasados y puede ser categorizada como un indicador que sigue la tendencia. Mide el precio medio de un instrumento particular de trading a lo largo de un periodo de tiempo.

Su principal función es reducir el ruido del precio y suavizar la acción del precio. En la práctica, la idea general detrás del indicador puede ser representada por cuatro tipos diferentes: media móvil simple (SMA), media móvil ponderada (WMA), media móvil exponencial (EMA) y media móvil suavizada (SSMA).

Las dos variaciones más comúnmente usadas de la media móvil son la media móvil ponderada y la media móvil exponencial. Mientras que la SMA es una media sencilla de los precios de un activo a lo largo de un periodo de tiempo, la EMA prioriza los precios más recientes al asignarles mayor peso. Además, la WMA proporciona mayor importancia a las velas más recientes. La SSMA no se concentra en un periodo específico y raramente se usa en el trading.

SMA (naranja) y EMA (amarillo) con un periodo de 15 superpuestas a la gráfica de precio del EUR/USD

¿Cómo se establece?

Esto es lo que tienes que hacer para crear el indicador en la plataforma de IQ Option:

    Haz click en el botón de “indicadores” en la esquina inferior izquierda de la pantalla y selecciona “MA”.

Configurando el indicador. Paso uno

Cambia a la pestaña de “Crear y aplicar”.

Configurando el indicador. Paso dos

  • Elige el tipo de MA deseado, ajusta el periodo de tiempo y haz click en “Aplicar”
  • Cómo regla, una media móvil simple con un periodo de tiempo mayor se usa para determinar tendencias a largo plazo, mientras que las tendencias a corto plazo pueden ser observadas con una EMA de menor periodo. Las EMA de corto plazo suelen ser más abruptas, y las SMA de largo plazo son más suavizadas.

    Cómo usarlas para operar

    A pesar de ser una herramienta básica del análisis técnico, la media móvil tiene muchas aplicaciones prácticas a la hora de operar.

    La más común es identificar una tendencia existente. Al suavizar la acción del precio y reducir su ruido, las medias móviles permiten al trader ver el verdadero significado que se esconde tras las esporádicas fluctuaciones del precio.

    La MA también puede usarse como una línea de soporte y resistencia dinámica. El principio básico es vender cuando el precio toque la media móvil desde abajo y comprar si el gráfico de precio se sitúa por encima de la línea de la MA y se acerca a ella lentamente.

    Definiendo puntos de entrada con la ayuda de la MA

    Además de eso, algunos de los indicadores más sofisticados como las Bandas de Bollinger, la MACD y el Oscilador de McClellan están basados en las medias móviles.

    Conclusión

    Al ser un indicador basado en el rendimiento pasado de la acción del precio, la media móvil no puede predecir adecuadamente ni la futura dirección de la tendencia ni su fuerza. Sin embargo, todo esto no quiere decir que la MA sea inútil. Analizando el pasado, podemos recibir información que es necesaria para las predicciones del futuro. En otras palabras, la MA no puede hacer una predicción precisa, pero puede ayudarnos a realizar dicha predicción a nosotros mismos.

    La media móvil es una herramienta sencilla pero poderosa que tiene muchas formas. Cada una de ellas conveniente en una determinada situación. No dejes que la simplicidad de la media móvil te engañe, este indicador necesita de mucha práctica para ser usado de manera eficiente.

    NOTA:Este artículo no es un consejo de inversión. Cualquier referencia a movimientos de precio históricos o niveles es meramente informativo y está basado en análisis externos y no garantizamos que tales movimientos o niveles probablemente vuelvan a ocurrir en el futuro.
    De acuerdo a los requisitos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el trading con opciones binarias y digitales solo está disponible para los clientes categorizados como profesionales.

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