Stops de Chandelier para definir stop loss

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

O que são e como definir Stops para investir?

Definir stops tem como objetivo limitar perdas ou quantificar seus ganhos em uma operação em andamento, sendo peça fundamental da sua estratégia, podendo prejudicá-la ou melhorá-la. Utilizá-los corretamente pode maximizar ganhos e limitar perdas, traz conforto e consistência às suas estratégias, independentemente se forem manuais ou executadas por robôs traders. Portanto, stops devem ser usados para que o investidor seja barrado antes de realizar trades muito prejudiciais.

Quer entender como definir stops e como colocá-lo corretamente em seu setup? Acompanhe o post:

Definir stops: um exemplo prático

Para facilitar, vamos entender o conceito em um exemplo prático: comprei Petrobras por R$ 55,00 há alguns anos, mas considerei que se ela caísse abaixo de R$ 50,00 sua tendência seria de queda. Portanto, utilizei um stop como uma limitação para minha perda, aceitando perder até um determinado valor.

No caso real acima, eu sabia que era possível que a PETR4 caísse abaixo dos R$ 50,00 me gerando um stop e depois subisse acima dos R$ 55,00 tornando minha operação lucrativa caso eu não tivesse um stop cadastrado. Mesmo assim, resolvi usar stop e, nesse caso, me dei bem.

Qual é a diferença entre Stop de Perda e Stop de Ganho?

A diferença entre stop de perda ( stop loss ) e stop de ganho ( stop gain ) está em seus objetivos pois ambos são ordens de limitação. Podemos resumir o funcionamento dos stops de ganho e os de perda com a descrição abaixo:

Stop Móvel: quando usá-lo?

Além dos stops descritos acima, também existe o stop móvel ( trailing stop ) que gera eliminações com lucro ou prejuízo.

O stop móvel funciona com uma ativação (início) e uma distância (recuo).

  • Ativação: valor absoluto ou percentual que a posição deve estar ganhando para dar início ao stop móvel de ganho. A partir deste momento o stop móvel é ativado.
  • Distância: valor absoluto ou percentual que o preço deve cair (para posições compradas) ou subir (para posições vendidas) em relação ao seu maior valor (para posições compradas) ou menor valor (para posições vendidas) para que a posição seja encerrada. Se estiver em uma posição comprada, o stop irá se mover para cima quando o preço aumentar, mas não para baixo quando o preço diminuir. Se estiver em uma posição vendida, o stop irá se mover para baixo quando o preço diminuir, mas não para cima quando o preço aumentar.

Em resumo, quando determinada operação atinge o valor de início, caso a operação fique desfavorável e volte ao valor da distância, aquela posição será stopada mantendo uma operação positiva.

Vamos a um exemplo? Estou comprado no Índice Futuro, minha atual posição de carteira é de 200 pontos de ganho. A partir deste valor eu não aceito perder mais que 100 pontos. Logo, defino um valor de ativação de 200 pontos e de distância de 100 pontos. Portanto, se o índice, me der 200 e depois recuar 100, serei stopado no ganho com 100 pontos positivos. O mesmo se aplica caso os preços subam 500 pontos sem recuarem o valor da minha distância, só serei stopado após o recuo, podendo ser ele em qualquer momento após o seu início/ativação.

Vale lembrar que o stop móvel só funciona caso a distância até o valor de ativação seja atingida, sendo necessário o uso dele conjuntamente com um stop loss (ou outro mecanismo de gestão de risco) para evitar grandes perdas.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Stop gain fixo ou stop móvel: qual é o melhor?

O stop móvel poderá trazer mais rentabilidade a sua estratégia. Acreditando em grandes movimentos, alguns investidores optam por limitar o quanto “devolver” após ganhar. Com o stop fixo de ganho, o investidor deixa de arriscar uma rentabilidade a mais e passa a se contentar com os valores definidos por ele mesmo.

Existem diversas situações onde o stop fixo poderá ser a melhor opção, assim como existem também diversas situações onde o stop móvel será a saída ideal. Podemos resumir o uso assim:

  • stop gain fixo: quando se busca um determinado valor a cada posicionamento, isto é, quando se espera ganhar em movimentos de tamanhos definidos na variação do ativo.
  • stop móvel: quando espera-se acompanhar uma tendência no preço do ativo, ficando posicionado enquanto os preços seguem um sentido definido e não façam correções maiores que o valor de distância cadastrado

Quais são valores para definir stops ideais?

Esta é uma dúvida comum a todos que estão construindo e testando estratégias de investimento. Entre as possibilidades de usar um ou mais stops em conjunto e os diferentes valores para cada stop ,existem infinitas possibilidades para cada estratégia de investimento, ativo e tempo gráfico. Qual é a melhor? A resposta pode não agradar, mas ela é: depende.

O melhor stop – ou os melhores – dependem dos objetivos da estratégia, do perfil de risco do investidor e do comportamento do ativo. Mas, tendo em vista o objetivo do stop, não é tão difícil assim encontrar valores ideais.

Para começar projete, em um período passado, os diferentes posicionamentos de sua estratégia no gráfico, considerando os indicadores acompanhados e ignorando as saídas. Use as ferramentas que tem disponível: sua plataforma gráfica, Excel, Home Broker ou sua conta SmarttBot.

Tendo seus posicionamentos visíveis você deverá identificar dois valores para cada um deles:

Qual é o stop loss ideal?

O stop loss, ou stop de perda, ideal dependerá da sua estratégia. Para defini-lo, o trader deve analisar as entradas apontadas pelo(s) indicador(es) para obter uma média entre a distância da sua entrada até a distância máxima a qual a estratégia levaria um possível stop. Com base nisso, você poderá obter uma média de possíveis stops, o mesmo poderá ser feito em seus alvos, que é o seu objetivo, o ganho que quer ter.

O investidor também pode realizar backtestings, analisando as perdas máximas e reversões.

Qual é o stop gain ideal?

O stop gain ideal também irá variar conforme a estratégia. Algumas estratégias são pensadas para ganhos curtos, os chamados scalpers, enquanto outras para ganhos longos operando durante a tendência. Como não é todo dia que o mercado possuí uma longa tendência, é interessante não exagerar nos alvos. Para encontrar um alvo satisfatório, analise as entradas do seu setup e até onde ele poderia chegar, com base nisso obtenha uma média de alvo. Obtendo uma média de alvo você poderá obter bons resultados na sua estratégia. Mas jamais chute um alvo. Sempre analise no gráfico se na maioria das ocasiões aquele alvo poderia ser “boletado”.

Stops no uso de robôs traders

Definir stops é muito comum entre traders que utilizam robôs. Determinadas estratégias tem seus alvos curtos, logo os investidores optam por opções de stop gain para proteger o seu ganho e diminuírem sua exposição a novos riscos e até mesmo evitar “devolver” aquilo que estava ganhando.

Confira situações nas quais o stop é a solução para garantir bons resultados ao robô (os valores numéricos são apenas ilustrativos):

  • Você possui um robô que alcança 100 pontos de lucro em quase todas as suas entradas, mas após chegar em 120 pontos ele começa a devolver os ganhos e sua posição fica negativa.
  • Se o robô perder mais de 100 pontos, poderá perder até 1 mil.
  • O seu robô acertou um trade, mas saiu com apenas 100 pontos. Após a sua saída, o índice subiu mais de 1.500 pontos.

Por fim, tenha em mente que os stops são baseados em objetivos e devem estar alinhados à estratégia. Outro cuidado que o investidor deve ter é aprender a definir seus próprios stops para não ser de vítima de aconselhamentos genéricos que podem não ter a ver com seu perfil investidor, o ativo em que opera e o objetivo do seu setup.

Fique por dentro de todas as novidades, promoções e atualizações da SmarttBot em nosso canal oficial no Telegram. Clique no link abaixo e faça parte dessa comunidade.

Cómo situar el stop loss con el ATR

Cuando el stop loss está demasiado pegado al precio, termina por saltar debido al propio ruido del mercado. Sabiendo cuál es la variación habitual del precio, podemos situar correctamente el stop. Para esto, calcularemos la posición del stop loss con el ATR, de esta forma tendremos en cuenta la volatilidad del mercado y podremos aumentar la rentabilidad global de nuestro trading.

Vamos por partes:

¿Qué es el indicador ATR?

El ATR – Average True Range- o promedio del rango verdadero, es un indicador técnico que mide la volatilidad del precio.

Con el ATR puedes estimar cuánto se moverá el precio en un día normal de trading.

Si quieres saber más sobre este indicador y cómo se calcula te recomiendo que mires esta entrada: El indicador ATR ( Average True Rage).
La mayoría de plataformas de trading traen el Average True Range incorporado. Sólo necesitas configuralo según el periodo de cálculo que te interese y voilà! ya tienes el valor del ATR.

Situar el stop loss

Discutir sobre si, en una estrategia de trading, es necesario o no utilizar un stop loss lo dejo para otra entrada del blog. Pero mi resumen es: ¡Si! Necesitas un punto de stop-loss donde salir de la posición cuando tu entrada no funciona correctamente y así evitar pérdidas mayores. Ahora el tema es dónde colocar el stop loss .

Todos conocemos la máxima de “corta rápidamente las pérdidas“.De acuerdo, la frase está bien, pero lo que no deja claro es ¿qué es rápidamente? ¿cuánto margen hay que dejar al precio hasta que se mueva en la dirección deseada?

Generalmente, en el caso de swing trading, podemos ver que cuando el stop-loss está a una distancia menor a 1 ATR lo que ocurre es un incremento global de las pérdidas.
Cuando no dejamos suficiente margen para que la operación evolucione, al final se terminan teniendo muchas pequeñas pérdidas, que acumuladas dañarán la rentabilidad total del sistema.
El ruido del mercado provoca que los precios se muevan y toquen el stop-loss aunque nuestra entrada sea correcta.

A quién no le ha pasado que el precio baja hasta tocar el stop loss para después salir al alza alegremente y dejándonos en la vía. A mí me ha pasado más de una vez, y si…da mucha rabia ��

Calcular el punto de stop loss con el ATR

Para situar el punto de stop loss simplemente calculas la distancia entre tu entrada +/- el valor del ATR en ese momento.

En el caso del ejemplo con QQQ, con un stop a 1,5 ATR(14) y entrada al cierre:
Largos: 102.96 – 1,5 x ATR(14)=102,96- (1,5 x 1,72648)= 100,37 es el punto de stop loss.
Cortos: 102.96 + 1,5 x ATR(14)=102,96 + (1,5 x 1.72648)= 105,55 es el punto de stop loss.

Si eres más visual y quieres ver por dónde cae el stop en el gráfico puedes añadir un indicador de ATR en precio a tu gráfico.

Aquí debajo tienes un ejemplo en un gráfico de Amibroker con bandas o canales de ATR en precio.

La línea de stop está a 1,5*ATR(14) pero estos parámetros se pueden cambiar según tu operativa. El código AFL está aquí: Bandas ATR para colocar stop loss ( o ATR en precio).

Bandas ATR en precio

Si eres de los que prefieren utilizar ProRealTime, en la página de Blai también está el código para esta plataforma.

El riesgo se controla con money management

Recuerda que aunque el stop esté más alejado, el riesgo lo debes gestionas con tu estrategia de money management.

Debes adaptar la cantidad de títulos o lotes a operar según el riesgo -> tener una estrategia de position size es muy importante.

Con un stop loss más alejado trabajas con menos títulos y si el stop estuviera más cerca trabajas con más, todo esto arriesgando el mismo porcentaje del capital.

Asimismo, y ahora estoy pensando en futuros, al calcular el stop loss en base al average true range puedes ver cuando simplemente hay demasiada volatilidad en el mercado, demasiados puntos para operar con tu capital disponible.

Stop loss en ATR para los sistemas de trading

Si tomamos como ejemplo el sistema de reversión a la media con canales de Donchian de esta entrada https://estrategiastrading.com/canales-de-donchian-en-sistemas-de-reversion-la-media/ , podemos ver cuáles son los resultados según el nivel de stop-loss.

En esta simulación el capital inicial siempre es el mismo, sólo que se ajusta el tamaño de la posición según la distancia al stop loss.
El ATR que se utiliza es de 14 periodos.

En este caso cuando la distancia al stop aumenta, la posible pérdida por operación es mayor, esto es evidente. Sin embargo, el resultado global mejora.
Hay que analizar los resultados según nuestra función objetivo, según lo que es importante para nosotros ( beneficio neto, drawdown, % de acierto del sistema, etc). En este caso será menos probable que el stop loss se active, pero cuando esto suceda la pérdida por operación será mayor.

Cada sistema, y cada título o valor, tiene un stop loss que funciona mejor. Idea: Puedes probarlo con tus sistemas de trading. Hacer una simulación variando el número de ATRs del stop loss mientras mantienes el riesgo constante (adaptas el número de títulos).

Atención: cuando busques un múltiplo del ATR para utilizarlo en el cálculo de stops, busca que los resultados sean robustos. Intenta no sobreoptimizar tu sistema.

El stop loss y la volatilidad

La ventaja de utilizar el stop loss con el ATR con respecto a un stop de % fijo, es que tienes en cuenta la volatilidad.

Cuando estableces que tu stop está a una distancia % fija de tu entrada no estás tomando en cuenta las condiciones de ese momento. Hay ocasiones en que el mercado es más volátil, por lo que el stop al 1% de activará muchas veces y en otras ocasiones de mercado puede que no llegue ni de cerca.

El ATR se actualiza a la volatilidad reciente

Al utilizar un rango de fechas relativamente reciente, digamos 14 sesiones, estamos teniendo en cuenta la fluctuación actual del título. Estamos incorporando los rangos verdaderos más recientes, por lo que el efecto de las sesiones más antiguas se va diluyendo en el cálculo.

Además de utilizar el ATR para situar el stop loss, también puedes utilizarlo para situar stops de seguimiento -trailing stop- como el stop de tipo chandelier ( si quieres saber cómo situar este tipo de stop mira esta entrada del blog: https://estrategiastrading.com/trailing-stop-con-atr-chandelier/).
La volatilidad del precio, que medimos con el ATR, también resulta útil para calcular el punto de take profit a corto plazo.

Si te gustan los artículos te puedes suscribir al blog y recibir las entradas en tu correo. También puedes seguirlo por Feedly, Google+ o Twitter.

Stop Loss: entenda o conceito e aprenda a limitar suas perdas de forma eficiente

Utilização correta de ordens stop loss pode reduzir perdas no mercado de ações, funcionando como um seguro gratuito

SÃO PAULO – Investir em ações é certamente mais arriscado do que aplicar em renda fixa. Sendo um investimento em renda variável, aplicar na Bolsa traz um risco maior de perda, já que ninguém garante se o preço da ação amanhã será maior ou menor do que hoje. Porém, existem formas de limitar potenciais perdas, com o uso da técnica de stop loss sendo uma delas.

Uma ordem stop loss nada mais é do que uma ordem para vender uma ação se ela atingir um determinado preço. Imaginando que você comprou uma ação a R$ 50, você pode colocar uma ordem stop loss a R$ 45, ou seja, se a cotação atingir este valor, a ordem pode ser efetuada, limitando sua perda a 10% do total investido.

Limitando perdas ou garantindo ganhos
Colocar uma ordem stop loss é simples: basta contatar sua corretora e determinar qual será o patamar de stop. Facilitando o processo, alguns home brokers já possuem esta funcionalidade, dando ao investidor uma garantia extra na hora de negociar ações.

Além da stop loss tradicional, você também pode colocar uma ordem visando garantir um nível específico de ganho: são as ordens conhecidas como stop gain. A dinâmica é similar, mas a diferença é que você determina um preço acima do atual. Por exemplo, se você comprou a ação a R$ 50 e tem como objetivo um ganho de 10%,você pode colocar uma ordem de venda a R$ 55, garantindo o ganho.

Qual patamar?
Existe muita discussão de qual seria o percentual adequado para uma ordem stop loss. Existe consenso, porém, no sentido em que investidores que negociam constantemente devem usar stops mais curtos, como por exemplo 3% ou 5%. Já para investidores que negociam menos, patamares em torno de 10% a 15% são utilizados.

No entanto, não existe um patamar fixo. O investidor deve acompanhar o desempenho do mercado e de cada ação e analisar qual sua estratégia. Momentos incertos ou papéis mais voláteis podem requerer um nível de stop mais elevado do que períodos mais calmos ou ações que flutuam menos. Estratégias de curto prazo requerem stops mais curtos, com investidores com perspectivas de prazo mais longo usando stops maiores.

Falando em investidores de longo prazo, para muitos não somente o nível do stop é polêmico, mas também sua própria utilização. Considerando um horizonte de investimento de longo prazo, alguns analistas acreditam que o stop loss não deva ser utilizado, já que flutuações fazem parte da dinâmica de mercado. Escolher a ação correta, desta forma, tornaria o stop loss obsoleto.

Vantagens
Apesar da polêmica, o stop loss pode trazer vantagens ao investidor. Uma situação típica é quando o investidor está ausente, em férias por exemplo. O stop loss pode ser fundamental para evitar que o aplicador corra riscos desnecessários neste período.

Outra vantagem clara é para investidores que acabam se envolvendo emocionalmente com as ações. Para muitos, vender uma posição em prejuízo é quase uma afronta pessoal, o que pode acabar ampliando as perdas caso as ações sigam em queda. Neste caso, a disciplina que o uso de ordens stop loss traz pode fazer a diferença na hora de contabilizar as perdas.

Uso de forma racional
Por fim, é sempre importante lembrar que adotar estratégias eficientes que utilizam ordens de stop podem não trazer custos adicionais ao investidor, funcionando como uma espécie de seguro gratuito. A utilização inadequada, por outro lado, com stops curtos demais, pode acabar saindo caro, já que mais transações são realizadas.

Determinar o intervalo ou mesmo a utilização de uma estratégia com stop loss depende de você. Analise seu estilo e seus objetivos e utilize esta ferramenta de forma correta, aprendendo a limitar suas perdas, que, mais cedo ou mais tarde, podem vir a acontecer.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Opciones binarias: estrategias, robots e indicadores
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: