Técnica de trading de dos medias exponenciales

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?Como se calcula la media movil exponencial- EMA?

Las medias moviles en trading se utilizan para suavizar variaciones en los datos y analizar mejor la tendencia subyacente.

Se hace esto mirando atras a un numero reciente de datos y calculando una media de los valores.

Un tipo de herramienta esencial para evaluar las tendencias en los mercados es la media movil exponencial (EMA, por sus siglas en ingles de Exponential Moving Average).

En este articulo vamos a presentar un tipo concreto de medias llamado Media Movil Exponencial.

Tambien analizaremos el Indicador de la Media Movil Exponencial que utiliza este metodo para evaluar tendencias en el mercado de divisas.

  • Que es EMA en trading
  • La formula de la media movil exponencial
  • Como calcular una media movil exponencial
  • Que indica la EMA

EMA – ?Que es una Media Movil Exponencial?

Cuando leemos este concepto, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es ?que es EMA en trading?

Como ya hemos adelantado, las medias moviles en trading se obtienen a traves de la observacion de sus precios mas recientes y el calculo de su media.

Existen varias formas de calcular la media y existen distintos tipos de medias moviles en el Trading.

EMA – Tipos de Medias Moviles

  • Media Movil Simple

Entre las Medias Moviles mas usadas encontramos la Media Movil Simple (SMA por sus siglas en ingles, Simple Moving Average) que considera todos los precios de la misma manera y calcula la media tal cual.

  • Media Movil Exponencial

La Exponential Moving Average (EMA) es otro metodo para calcular medias moviles que consiste en asignar una ponderacion diferente a cada precio. Este calculo favorece a los precios mas recientes al otorgarles un peso mayor y reduciendo de manera exponencial segun se retrocede en el tiempo.

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Es bastante dificil proporcionar una definicion satisfactoria de la media movil exponencial sin entrar en las especificaciones de sus calculos.

Una definicion amplia de la Media Movil Exponencial es: una tecnica suavizada alcanzada al anadir una porcion del precio actual a una porcion del valor de la media movil anterior.

Hay que ser consciente de los riesgos que conlleva el trading al tratarse de un producto complejo, por lo que recomendamos formarse antes de dar el siguiente paso

A continuacion, daremos una breve explicacion matematica sobre la formulade la Media Movil Exponencial.

Como calcular una Media Movil Exponencial

Vamos a calcular una Media Movil Exponencial (EMA) con tiempo – t.

Formula Media Movil Exponencial:

EMAt = ? * precio actual + (1- ?) * EMA t-1

Donde ? es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. EMA t-1 es la EMA para el periodo anterior.

Se puede concluir de lo dicho que calcular la EMA para un punto dado en el tiempo requiere haber realizado calculos previos para conocer los periodos previos de la EMA.

Para la EMA diaria, se deduce el valor actual de la EMA del dia anterior, que a su vez se deduce del dia anterior a ese, y asi sucesivamente.

En otras palabras, hay varios pasos involucrados: el primero de estos es obtener un valor inicial de la EMA para el primer periodo en nuestro analisis. Tambien necesitamos determinar nuestra constante suavizada.

Probablemente el mejor medio de ilustrar este proceso de como encontrar una media movil exponencial es estudiando un ejemplo concreto.

Ejemplo de calculo Media Movil Exponencial

Para mantener el ejemplo sencillo solo vamos a utilizar unos pocos datos.

Calculemos una EMA de 8 periodos basandonos en unos valores de ejemplo.

La tabla inferior muestra los valores involucrados en calcular la diferencia entre Media Movil Simple y Exponencial, ambas de 8 periodos.

Dia

Precio muestra

SMA 8-dias

?

EMA 8 dias

Necesitamos un valor de media movil para el Dia 1 para empezar. Para esto utilizamos la Media Movil Simple como valor inicial. Esta es la suma de los n periodos anteriores dividido entre n.

En el dia 9 tenemos nuestro valor inicial que es la SMA de los 8 dias anteriores.

Aunque el SMA solamente se necesita para proporcionarnos un valor inicial para nuestros calculos de la EMA , hemos incluido una columna con los valores SMA.

De esta manera se puede comparar los valores de la media movil simple frente a la exponencial.

Tambien es necesario utilizar el factor para suavizar. Este viene determinado por el numero de periodos de la EMA. Especificamente, la ecuacion para el valor suavizado es:

Otra manera de describir que hace el metodo de calculo es decir que la EMA toma valores pasados y descuenta sus pesos por el factor de (1-?) por periodo.

Podemos deducir de lo anterior que otro nombre mas completo para el metodo seria «modelo de la media movil exponencial promediada».

El pronostico de la media movil exponencial es un metodo de modelado de series temporales ampliamente utilizado porque funciona bien en un amplio rango de condiciones siendo muy facil de calcular.

Es comun para los directivos en empresas tomar decisiones basandose en proyecciones de metricas sobre el futuro negocio esperado.

Tales proyecciones provienen habitualmente de metodo de medias moviles. Un ejemplo de pronostico de media movil puede incluir analizar datos previos de ventas exponencialmente suavizados para hacer proyecciones de futuras ventas.

De un modo similar, los traders utilizan EMAs para suavizar datos de precios previos con la esperanza de beneficiarse de una tendencia comenzada. Esto puede hacerse para las Medias Moviles intradia no solamente para el final de cada sesion. Si utilizamos H1, ese sera cada periodo.

En nuestros calculos anteriores, solo retrocedimos para incluir un pequeno numero de datos previos (8 periodos).

Una EMA seria mas precisa cuanto mas se retroceda, por tanto, seria deseable incluir mayor cantidad de datos.

Cualquier plataforma decente calculara el algoritmo de la media movil exponencial para ti, por lo que no deberas preocuparte de la dificultad de los calculo.

Analicemos ahora por tanto, como utilizar el indicador EMA en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Para ello necesitaras tener la plataforma descargada. Si todavia no la tienes puedes hacer clic en la imagen a continuacion. ?Es gratuita!

Media Movil Exponencial en MetaTrader 5

El Indicador de la Media Movil Exponencial viene incluida en la descarga de la MT5, como una de las herramientas clave incorporadas en la plataforma. El Indicador EMA aparece como un Indicador de Tendencia en la MetaTrader 5.

El campo Metodo MA define el tipo de media movil que anadiras al grafico. En la imagen superior, hemos elegido Exponencial. A parte de las posibilidades esteticas, los dos ajustes EMA son Periodo y Desplazamiento.

De estos, el ajuste mas importante es el periodo de la media movil exponencial. Cuanto mayor sea el periodo, mas suavizado sera el grafico. Cuanto menor sea el periodo, mas sensible sera la linea EMA al precio.

Algunos ajustes tipicos EMA son periodos de 20 para curvas mas rapidas y sensibles y periodos de 100 y 200 para curvas mas suavizadas y lentas.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Grafico H1- Rango de datos: del 5 de noviembre de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En este ejemplo superior se ha anadido una EMA de 20 periodos (naranja) y una EMA de 100 periodos (verde).

Obviamente, la longitud de la tendencia vendra dictado por el marco temporal de tu grafico.

El ajuste de Desplazamiento funciona compensando la curva EMA a largo del eje X con el numero que especifiquemos.

El valor por defecto es el 0 para el ajuste de desplazamiento y es un buen punto de inicio.

La imagen inferior muestra una EMA de 16 periodos en Forex anadido a un grafico D1 (diario) de GBP/USD:

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Grafico D1- Rango de datos: del 24 de abril de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El indicador de grafico EMA aparece como una linea naranja con los ajustes elegidos.

?Puedes ver como la linea del indicador medias moviles esta mas suavizada que la de los precios subyacentes?

Seguira el movimiento general del mercado, pero filtra eficazmente el ruido del precio, mostrandonos una indicacion mas clara de la tendencia predominante.

La inclinacion del indicador EMA de la MT4 es lo que nos guia en la tendencia.

?Te das cuenta como aparece una tendencia alcista mantenida despues de que el precio cruce la linea EMA? Este es una de los aspectos clave de como operar con medias moviles trading.

El precio se encuentra por encima de la EMA

El precio se encuentra por debajo de la EMA

Hay que tener en cuenta que no significa que siempre se vaya a cumplir.

Estrategia de Cruce Medias Moviles Exponenciales

Un modo todavia mas efectivo para leer el cruce de medias moviles consiste en utilizar una combinacion doble de medias moviles exponenciales, una para el corto plazo y una para el largo plazo.

Esta estrategia de cruce de medias moviles exponenciales crea una senal de trading cuando la EMA mas corta cruza la mas larga.

Por ejemplo, un trader de largo plazo utilizara:

  • una EMA de 25 periodos como media mas corta
  • una EMA de 100 periodos como media largo plazo

Con esta estrategia de media movil exponencial:

El trader comprara cuando la EMA de 25 periodos cruce hacia arriba la EMA de 100 periodos

El trader vendera cuando la EMA de 25 cruce hacia abajo.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Grafico D1- Rango de datos: del 21 de marzo de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

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Media Movil Exponencial con otros Indicadores

Las Medias Moviles Trading tienen mas de un uso. De hecho, generalmente van a la par de otros indicadores para hacer sistemas de trading. Por ejemplo, un uso tipico puede ser como filtro para una estrategia de ruptura.

Consideremos un sistema de ruptura con seguimiento de tendencia con las Bandas de Bollinger y la media movil exponencial – aqui podriamos utilizar las Bandas Bollinger para generar nuestra senales de trading.

Las Bandas de Bollinger trazan en el grafico una envoltura de volatilidad por encima y por debajo del precio. Si el precio cruza la envoltura, lo tomaremos como una senal de trading en esa direccion – pero solo si el filtro de tendencia, que son las medias moviles de corto y largo plazo, coinciden con esa direccion.

Senal de compra: Precio > Bandas de Bollinger y EMA Corto Plazo > EMA Largo Plazo

Asi que una ruptura por encima de la Banda de Bollinger superior, seria una senal de compra y necesitariamos que la linea de EMA de corto plazo estuviera por encima de la linea EMA de largo plazo para poder seguir la senal.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Grafico D1- Rango de datos: del 24 de abril de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Técnica de ‘scalping’ con medias de 5 y 15 períodos

Se trata de una estrategia de compra venta rápida utilizando EMA (Medias Móviles Exponenciales).

El scalping es una variante de day-trading que busca obtener ganancias reducidas en operaciones de un periodo de tiempo muy corto. Esta estrategia de scalping puede utilizarse para la inversión en cualquier activo financiero, incluidas divisas y futuros sobre metales preciosos.

Este sistema puede probarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas y metales preciosos. Para aplicar esta estrategia se necesita: un gráfico con time frame de 1 minuto y un gráfico con time frame de 15 minutos, incluimos en los gráficos dos medias exponenciales de 5 y 15 períodos en cada uno de los gráficos.

La entrada a mercado, tanto para compra como para venta, nos la darán las señales que se produzcan en el gráfico de 1 minuto que concuerden con la tendencia presente en el gráfico de 15 minutos.

Es decir, si hay tendencia alcista en el gráfico de 15 minutos el scalper debe seguir las señales de compra que se generen en el gráfico de 1 minuto –el cruce alcista de las EMA de 5 y 15 minutos–.

La salida del negocio se produce por target profit u objetivo de beneficio. Dicho objetivo será variable en función del valor negociado, aunque la media es de unos 20 a 30 pips. Se recomienda, eso sí, tomar las ganancias antes que esperar que las medias móviles se vuelvan a cruzar entre sí. Es prudente, por lo tanto, colocar un stop loss fijo y un objetivo de beneficio que esperar a que se produzca el cruce de medias en contra, el cual nos puede terminar sacando en una mala posición.

Para terminar, esta estrategia, cuando se utilizar para operar con el S&P 500, debe ser usada entre las 9.00 y las 11.00 horas y entre las 15.00 y las 17.30 horas.

GERENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTROS

HOLA QUERIDO COMPANEROS: EN ESTE MODULO QUE COMENZAMOS EL DIA 11 DE FEBRERO, ESTOY LLENA DE MUCHAS EXPECTATIVAS Y DESEOS DE COMPARTIR CON USTEDES TODOS EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN CLASES Y DE NUESTROS TRABAJOS INVESTIGATIVOS. EXITOS EN ESTE NUEVO MODULO.

martes, 8 de marzo de 2020

COMO OPERAN LAS COMPANIAS DE TRADING. ESTRATEGIAS . TECNICAS

Muchos operadores del mercado Forex y de otros mercados financieros combinan el uso de tecnicas basadas en el analisis tecnico y otras basadas en el analisis fundamental de tal manera que buscan sacar lo mejor de ambos enfoques. De hecho hay algunos traders que operan unas cuantas veces al mes cuando son dados a conocer importantes datos economicos de las economias mas importantes como la de Estados Unidos.

Por ese motivo en este apartado vamos a explicar una tecnica de trading conocida como AB que hace uso del analisis fundamental. Basicamente hay que estar atento a la publicacion de algun dato importante y nos fijamos al mismo tiempo en la secuencia de candelas o barras que se produce en el grafico despues de darse a conocer el dato.

Esta es una tecnica de trading bastante interesante la cual de acuerdo a su creador tiene una tasa de exito bastante alta, lo cual claro esta hay que probar primero en una cuenta demo. Basicamente mediante esta estrategia se busca entrar en los pullbacks lo cual a su vez sirve para garantizar niveles de stop-loss mas seguros y en caso de que la operacion no vaya a nuestro fabor la perdida sera mas limitada.

Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, ademas se utiliza unicamente un indicador tecnico lo que facilita su ejecucion. Asi mismo, como ya se menciono anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El unico pero de este sistema es que los take profit (niveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.

Esta es una tecnica de trading que encontre hace poco en un foro llamado ForexFactory. Basicamente es una estrategia de scalping para operar en el par EUR/USD asi que vale la pena probarla en nuestra cuenta demo. Mediante este metodo el operador hace unicamente un trade al dia en el par antes mencionado.

Es una estrategia basada puramente en el analisis tecnico, por lo cual le permite a quien la domine operar en el mercado sin tener que estar pendiente todo el tiempo de noticias economicas importantes, datos economicos, sucesos internacionales que tengan impacto en la cotizacion de las divisas y la opinion de expertos. Gracias a esto el operador no tendra que convertirse en un experto en terminos y acontecimientos economicos relevantes tal como los seguidores del trading a base analisis fundamental. A diferencia de otras estrategias de trading, el «Mobile Trends» no depende de los resultados anteriores y se puede utilizar en todos los mercados incluyendo el Forex. En si, esta tecnica de trading no se basa en la formacion y reconocimiento de patrones en los graficos ni en la seleccion aleatoria de indicadores tecnicos, sino mas bien en una correcta comprension de los momentos precisos para entrar en el mercado.

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